7月27日，在由中關村金融科技產業(yè)發(fā)展聯盟、中關村互聯網金融研究院和中國互聯網金融三十人論壇（CIF30）聯合主辦的“2022中關村金融科技系列活動—第六屆金融科技與金融安全峰會暨2022‘光大杯’中關村‘番鈦客’金融科技國際創(chuàng)新大賽金融安全專場云上峰會”上，渤海銀行股份有限公司（以下簡稱“渤海銀行”）執(zhí)行董事、副行長趙志宏以《數字經濟下的金融風險防范與應對》為題發(fā)表了主題演講。
他在演講中表示，針對當前行業(yè)內數字化風控中存在的數據不全、質量不高、管理不善等痛點問題，金融機構要運用數據安全技術，建立以“讓數據使用更安全”為目標的數據安全防護體系，設立數據安全管理團隊，并融入企業(yè)級的數據治理和數據中臺建設，構建安全的“數據邊界”，在邊界內讓數據流動更便捷，使用更安全，充分釋放數據的價值。
▲渤海銀行執(zhí)行董事、副行長趙志宏發(fā)表主題演講
躬行致知 思行業(yè)變革之慮
信息化程度較高的金融行業(yè)無疑是當前數智化轉型浪潮的先鋒，但與此同時，其特殊的行業(yè)屬性也使得面臨著更嚴苛的合規(guī)要求，督促其全面風險管理能力建設需要不斷提升、完善。
深耕銀行系統(tǒng)30余年，趙志宏積累了豐富的從業(yè)經驗，致力于將實踐與理論有機結合的同時，深入結合其在擔任渤海銀行首席風險管理官職務過程中的專業(yè)思考，在《數字經濟下的金融風險防范與應對》演講中，詳解數字化時代下金融風險的多樣性及智能風控的必要性。
趙志宏在主題演講中提出，數字化時代以數據為中心構建的高效協(xié)作的數字化網絡，結合數字證書、加密計算等多種技術，為經濟社會生活提供了全方位真實性和可靠性保障，同時也帶來了價值重塑、業(yè)務重塑、產品和運營體系的重塑等。
與此相伴而來的是新型風險和挑戰(zhàn)，包括加密貨幣風險、計算機網絡風險、個人信息安全保護等方面的挑戰(zhàn)，同時還要警惕氣候風險以及其尾部性和難以量化性對金融體系構成了一種全新的系統(tǒng)性風險。面對數字時代的新風險和新挑戰(zhàn)，可以通過建設智能風險計量中心，打造模型管理工廠，實現5A（自動Automated、實時Actual time、精準Accurate、敏捷Agile、進化Anagenesis）的智能風控，來提升數字化的風險治理能力。
具體而言，就是要強化數據分級分類，明確數據權屬，落地數據生命周期保護措施，保護金融數據安全，保護客戶隱私。目前已經有多種技術能夠支持以上目標的達成。一是多方聯合計算、聯邦學習等技術，與外部第三方聯合建模，提供“可用不可見”的數據分析能力，在工商、交通等領域有較好的數據共享實踐，可以有效提升風險建模質量。二是差分隱私技術，通過插入噪聲保護單一客戶隱私，但可以挖掘特定客群的行為趨勢，在合理設置下可以用于風險趨勢的預判。三是智能敏感數據識別和用戶實體行為分析（UEBA），用于內部數據的安全治理，掌握用戶使用敏感數據的基線規(guī)律，從而進一步發(fā)現異常行為，保護企業(yè)內敏感數據安全，讓數據流動和使用更合規(guī)、更安心。
對于當下備受關注的氣候風險的量化評估話題，趙志宏副行長表示，這一問題已成為金融機構綠色轉型風險管理和資源配置的重要影響因素，關系到金融體系的穩(wěn)定，需在對氣候相關風險作出前瞻性評估的基礎上，將氣候風險納入商業(yè)銀行戰(zhàn)略和偏好管理，在信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險的建模和管理中加入氣候相關因素，構建一個更為全面的風險管理體系。這不僅是巴塞爾協(xié)議Ⅲ第二支柱里的重要規(guī)則，也是銀行業(yè)全面提升氣候風險管理能力，與企業(yè)合力度過低碳轉型“陣痛期”的必要之舉。
趙志宏認為，伴隨新興數字科技的逐步成熟，金融機構正形成全新的場景金融、開放銀行、平臺銀行、生態(tài)銀行等服務模式，改變了傳統(tǒng)金融業(yè)務邏輯和經營理念，降低綠色金融和ESG發(fā)展成本，為綠色金融發(fā)展突破瓶頸提供了全新路徑和解決方案。一方面，有助于商業(yè)銀行建設智慧運營平臺，強化氣候風險數據披露、收集和整合，不僅可全面落實節(jié)能、環(huán)保等要求，及時公布ESG信息，提升品牌價值，還可構建客戶、金融機構、環(huán)評機構和監(jiān)管機構的數據同步系統(tǒng)，通過多元數據分析穿透信息障礙，夯實氣候風險分析基礎，為開展氣候風險壓力測試防范、化解氣候變化帶來的系統(tǒng)性風險提供保障。另一方面，可利用人工智能、大數據分析等相關技術，獲取目標客戶環(huán)境行政處罰、污染物排放等環(huán)境表現數據，實現對環(huán)境風險的量化動態(tài)分析，從而實現將環(huán)境風險納入投資決策過程中，有效提升金融行業(yè)的綠色、可持續(xù)發(fā)展水平，助力“碳達峰、碳中和”目標達成，服務實體經濟，實現高質量發(fā)展。
在談到“如何提升金融服務的便捷性、安全性和普惠性”這一熱點話題時，趙志宏如是說，“提升金融服務的便捷性、安全性和普惠性既是挑戰(zhàn)更是使命。應對這一挑戰(zhàn)、完成這一使命的一個有效手段就是大力發(fā)展數字化供應鏈金融服務并實現創(chuàng)新。這不僅需要進行理念轉型，即從簡單地尋求利潤最大化、價值最大化到以生態(tài)、產業(yè)為中心，形成產業(yè)鏈和供應鏈互融共生的發(fā)展理念轉型；還要進行風控轉型，要從基于核心企業(yè)的‘主體信用’、側重抵質押物，到攜手產業(yè)端，依托良好的數據資產，基于交易信息分析的‘數據信用’和基于控制交易標的的‘物的信用’的轉型。特別是要進行主動的風險管理，要從反應式供應鏈模式——坐等核心企業(yè)需求去被動提供上游或下游金融服務，到主動轉向前涉式供應鏈創(chuàng)新模式——主動根據供應鏈的數據流、資金流、物流等數字化信息，采用‘標準化產品+專屬方案’的服務原則，設計以產業(yè)賦能為導向，額度及期限合理，風險可控的產品，實現市場的機會創(chuàng)造及客戶價值挖掘。這也是我一直強調的業(yè)務條線及風險條線都要行業(yè)專業(yè)化，對產業(yè)知識有深刻的理解和把握的核心能力的原因。”
同時，趙志宏也提出，數字化經濟發(fā)展是一個圍繞戰(zhàn)略目標逐步迭代、循序漸進的過程，對于金融機構而言，要持續(xù)的產出成果，就需要培養(yǎng)一批帶領企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的領軍人才、圍繞良好用戶體驗建立守正出新的企業(yè)級架構，傳播正念、持續(xù)進取的企業(yè)文化。
關于渤海銀行股份有限公司
渤海銀行是《中國商業(yè)銀行法》2003年修訂以來，唯一一家全新成立同時也是唯一一家外資銀行參與發(fā)起設立的全國性股份制商業(yè)銀行，在12家同類銀行中最為年輕，具有顯著的后發(fā)優(yōu)勢。在英國《銀行家》雜志公布的“2022年全球銀行1000強”排名中，渤海銀行位列第114位，在國內銀行排名23位。
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