導(dǎo)讀：商業(yè)銀行需要圍繞金融的本源和風險的本質(zhì)，加強頂層設(shè)計，激發(fā)創(chuàng)新活力，統(tǒng)籌推進數(shù)字化風控體系建設(shè)
作者｜李志剛「中國工商銀行信貸管理與投資部總經(jīng)理」
文章｜《中國金融》2022年第12期
當前數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化相互促進，正在成為重組要素資源、重塑經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、改變競爭格局的關(guān)鍵力量。黨的十八大特別是黨的十九大以來，黨中央高度重視發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，并將其上升為國家戰(zhàn)略。習近平總書記多次強調(diào)，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟意義重大，數(shù)字經(jīng)濟事關(guān)國家發(fā)展大局。商業(yè)銀行為了把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的機遇，更加高效地服務(wù)實體經(jīng)濟，已經(jīng)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的賽道上開啟了積極的探索。風險管理作為商業(yè)銀行的核心競爭力，其能否適應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢，將決定銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成敗。商業(yè)銀行需要充分發(fā)揮數(shù)據(jù)和技術(shù)等生產(chǎn)要素價值，全面推進數(shù)字化風控體系建設(shè)，以高質(zhì)量風控助力高質(zhì)量發(fā)展。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型是商業(yè)銀行的戰(zhàn)略選擇
銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型是以客戶為中心，通過數(shù)據(jù)和技術(shù)雙要素的驅(qū)動，對業(yè)務(wù)模式和管理模式進行創(chuàng)新和重構(gòu)，進而持續(xù)提升金融服務(wù)質(zhì)量和效率的過程。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是信息化的延續(xù)，更是信息化的升級；如果說信息化更多地聚焦于銀行內(nèi)部經(jīng)營管理的層面，那么數(shù)字化轉(zhuǎn)型則是客戶驅(qū)動下銀行戰(zhàn)略性重構(gòu)。當前，新一代信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展，金融生態(tài)和價值鏈條進一步重構(gòu)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為商業(yè)銀行服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。
數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，對數(shù)字化金融提出更高要求。數(shù)字技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，使得社會生產(chǎn)和生活轉(zhuǎn)化為可記錄、存儲和交互的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)成為重要的生產(chǎn)要素，數(shù)字經(jīng)濟成為繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài)。數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合發(fā)展，虛擬產(chǎn)業(yè)園、智能制造、零庫存企業(yè)等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)，具備高度數(shù)字化的特征，并催生了多樣化的金融需求。商業(yè)銀行必須通過自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動金融服務(wù)與金融需求的精準高效對接，不斷提高金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力和水平。
商業(yè)銀行存在數(shù)字化基因，本身具備由傳統(tǒng)銀行向數(shù)字銀行演進的動力。銀行業(yè)本身是數(shù)據(jù)密集型行業(yè)，在經(jīng)營過程中積累了大量跨周期的金融交易數(shù)據(jù)，具備數(shù)字化轉(zhuǎn)型的先天優(yōu)勢。數(shù)據(jù)作為銀行投融資決策的重要支撐，也在持續(xù)推動銀行業(yè)務(wù)邏輯、經(jīng)營模式和管理方式的優(yōu)化和變革。特別是近年來，融合互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的新金融、類金融迅猛發(fā)展，對銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖擊，銀行業(yè)正在面臨越來越多的跨業(yè)競爭甚至無邊界競爭。內(nèi)生因素合并市場競爭態(tài)勢的變化，要求商業(yè)銀行充分利用好自身的數(shù)據(jù)、信用和資本優(yōu)勢，加快由傳統(tǒng)銀行向數(shù)字銀行轉(zhuǎn)型。
新技術(shù)的深入應(yīng)用，為銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型開辟出可行路徑。從最早的電話銀行到手機銀行、開放銀行，從傳統(tǒng)貸款到供應(yīng)鏈金融、網(wǎng)絡(luò)融資、智能支付，銀行業(yè)作為新技術(shù)應(yīng)用的前沿行業(yè)，每次重大技術(shù)創(chuàng)新都會對其經(jīng)營模式帶來巨大影響。當前，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)日益成熟并得到廣泛應(yīng)用，正在為銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入全新的技術(shù)力量，將幫助銀行充分發(fā)揮數(shù)據(jù)優(yōu)勢、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、驅(qū)動管理創(chuàng)新，創(chuàng)造更為卓越的客戶體驗。
數(shù)字化風控是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的應(yīng)有之義
從本質(zhì)上來說，商業(yè)銀行以經(jīng)營風險實現(xiàn)盈利和發(fā)展�；仡櫳虡I(yè)銀行的歷史演進脈絡(luò)，風險管理始終是銀行最為核心的競爭力。而不同時期的商業(yè)銀行，受外在經(jīng)濟和技術(shù)環(huán)境的影響，風險管理模式也差異較大。
風險管理初級階段：“人控”模式。其典型特征是依靠信貸人員的“專家經(jīng)驗”進行風險判斷。20世紀80年代，我國社會主義市場經(jīng)濟剛剛起步，先后組建（或恢復(fù)設(shè)立）四大國家專業(yè)銀行，此時銀行業(yè)的風險管理還處于探索階段。信貸人員通過以現(xiàn)場為主的專業(yè)化調(diào)查，結(jié)合客戶財務(wù)指標和自身的信貸經(jīng)驗，對客戶風險進行綜合判斷，這種經(jīng)驗的形成需要信貸人員較長時間的積累甚至一定的試錯成本。這一時期，銀行經(jīng)營受信貸人員“管戶數(shù)”和“經(jīng)驗值”的限制，資產(chǎn)規(guī)模擴張面臨著管理能力的瓶頸，風險管理水平也受信貸人員經(jīng)驗差異影響而波動較大。
風險管理進階階段：“流程控”模式。其典型特征是風險管理前中后臺制衡。20世紀90年代，國家專業(yè)銀行逐步向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型，普遍開始借鑒國際經(jīng)驗，通過流程的設(shè)計實現(xiàn)前臺盡職調(diào)查、中臺審查審批和后臺貸后管理的分離和相互制衡，改變以往貸款決策由一個部門或一個人獨立承擔的做法，從制度上減少了銀行各個環(huán)節(jié)的道德風險，同時提升了各環(huán)節(jié)的專業(yè)性和作業(yè)效率。不過，過長的流程容易導(dǎo)致信息出現(xiàn)衰減和失真，前中后臺“三道防線”激勵不相容也容易產(chǎn)生客戶體驗不佳的問題，風險管理協(xié)同性不足的問題較為普遍。
商業(yè)銀行風險管理發(fā)展趨勢：“數(shù)字化風控”模式。進入21世紀，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模保持持續(xù)較快增長，各種平臺化、場景化、批量化的獲客模式深入發(fā)展，背后帶來的是日益增加的管理和風控壓力。數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展開始提速，在推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的同時，也使得資金鏈條更長，市場主體更多元，經(jīng)濟運行機制更復(fù)雜，各類風險傳染更加快速、隱蔽，對于銀行風險管理的敏捷度和精準度提出了更高的要求。無論是“人控”還是“流程控”，都難以適應(yīng)資產(chǎn)規(guī)�？焖贁U張和數(shù)字經(jīng)濟環(huán)境下風險防控的需求，客觀上要求商業(yè)銀行推進數(shù)字化風控體系建設(shè)。這也是商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要組成部分，其典型特征是風險管理的“數(shù)字化”和“智能化”。通過推進數(shù)字技術(shù)在商業(yè)銀行全流程風險管理中的融合應(yīng)用，能夠促進資金流、物流和信息流“三流合一”，實現(xiàn)風險信息實時、完整、精準傳導(dǎo)，有效解決各種信息不對稱問題。數(shù)字化風控給商業(yè)銀行帶來的不僅是數(shù)據(jù)應(yīng)用和系統(tǒng)建設(shè)等淺層變化，更將深刻影響風險管理模式，推動商業(yè)銀行風險管理從“人控”“流程控”向“智能控”升級轉(zhuǎn)型，極大提升了風險管理的半徑和效能。
商業(yè)銀行數(shù)字化風控面臨的挑戰(zhàn)
目前，商業(yè)銀行特別是國有大型銀行已經(jīng)在數(shù)字化風控體系建設(shè)中進行了很多有益的探索，并且取得了顯著的成果，但是在實踐中仍然面臨著以下三大挑戰(zhàn)。
爆發(fā)式的數(shù)據(jù)增長對信息集成分析能力提出挑戰(zhàn)。小樣本的數(shù)據(jù)跟蹤只能獲得實時的感知，而大數(shù)據(jù)分析能夠?qū)崿F(xiàn)對于規(guī)律和本質(zhì)的洞見，如何讓大數(shù)據(jù)產(chǎn)生真正的價值，是商業(yè)銀行贏得未來競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。當前，指數(shù)級的數(shù)據(jù)增長、多樣化的數(shù)據(jù)類型、豐富的數(shù)據(jù)來源、快速的數(shù)據(jù)流動，在給商業(yè)銀行帶來巨大機遇的同時，也對其有效、快速地進行大數(shù)據(jù)集成分析的能力提出了全新挑戰(zhàn)。不可否認，雖然銀行業(yè)積累了大量的金融數(shù)據(jù)，但是部分數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，“數(shù)據(jù)孤島”問題不同程度存在，特別是數(shù)據(jù)的資產(chǎn)意識不強，大數(shù)據(jù)分析能力有待提高，這些都對數(shù)字化風控體系建設(shè)的深入推進形成制約。
差異化的風險場景對新技術(shù)的規(guī)�；瘧�(yīng)用能力提出挑戰(zhàn)。銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型必然意味著更加差異化的競爭，個性化、創(chuàng)新型的金融產(chǎn)品和服務(wù)將成為主流。數(shù)字經(jīng)濟客戶端的新業(yè)態(tài)和新模式，疊加金融供給端的新產(chǎn)品和新服務(wù)，意味著不同客戶的風險場景將存在非常大的差異。如何從各類風險場景中提取共性因素，并且與新技術(shù)實現(xiàn)有效的銜接，對銀行新技術(shù)規(guī)�；瘧�(yīng)用能力提出了非常大的挑戰(zhàn)。同時，部分新技術(shù)還不足以支持場景特別是復(fù)雜場景的規(guī)�；瘧�(yīng)用。目前，銀行數(shù)字化風控中新技術(shù)應(yīng)用仍然處在起步階段，應(yīng)用場景還需要進一步豐富，后續(xù)在推進從技術(shù)試點到規(guī)�；瘧�(yīng)用過程中還需要付出大量的努力。
快速變化的風險形態(tài)對風險協(xié)同管理能力提出挑戰(zhàn)。數(shù)字經(jīng)濟加速全球化、信息化的進程，資源流動受時間和空間的限制被逐漸打破，經(jīng)濟主體的關(guān)聯(lián)更加錯綜復(fù)雜，風險快速傳染并且瞬息萬變，對于銀行的風險協(xié)同管理能力提出巨大的挑戰(zhàn)。目前銀行普遍推行專業(yè)化風險管理部門和審貸分離體制，形成了前中后臺“三道防線”，但是風險管理的協(xié)同性還需要加強，客戶體驗仍然有很大的提升空間，亟須通過推動風險管理架構(gòu)的轉(zhuǎn)型來應(yīng)對數(shù)字經(jīng)濟環(huán)境下的高度不確定性。
全面推進商業(yè)銀行數(shù)字化風控體系建設(shè)
商業(yè)銀行需要圍繞金融的本源和風險的本質(zhì)，加強頂層設(shè)計，激發(fā)創(chuàng)新活力，統(tǒng)籌推進數(shù)字化風控體系建設(shè)。
理念先行，確立數(shù)字化風控的“五大思維”。數(shù)字化風控的思維應(yīng)該包含以下五個方面。一是客戶思維。數(shù)字化風控需要建立在“以客戶為中心”的基礎(chǔ)上，適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟客戶風險的新特征，推動風險管理體系優(yōu)化升級，提升風險管控質(zhì)效，實現(xiàn)客戶無感風控體驗。二是數(shù)字思維。與風險管理傳統(tǒng)的經(jīng)驗思維不同，數(shù)字化風控需要全面提升銀行對數(shù)據(jù)的認知程度，將數(shù)據(jù)作為風險管理最為基礎(chǔ)的要素，以獲得對客戶和風險更全面客觀的認知。三是敏捷思維。面對數(shù)字經(jīng)濟環(huán)境下高度不確定性，數(shù)字化風控體系需要對風險有高度敏感性，建立更加敏捷高效的風險管理機制，實現(xiàn)對于風險的快速響應(yīng)。四是創(chuàng)新思維。數(shù)字化風控是一個全新領(lǐng)域，銀行需要突破對傳統(tǒng)風險管理的“路徑依賴”，通過不斷創(chuàng)新迭代，及時優(yōu)化調(diào)整數(shù)字化風控的方向和路徑。五是生態(tài)思維。這需要將銀行風險管理體系視為一個完整的生態(tài)系統(tǒng)，生態(tài)系統(tǒng)的運行決定風險管理的質(zhì)量。數(shù)字化風控體系應(yīng)該從組織建設(shè)的角度充分調(diào)動系統(tǒng)內(nèi)個體積極性，形成協(xié)同高效的風險管理機制。
數(shù)據(jù)為本，加強數(shù)字資產(chǎn)的管理與應(yīng)用。高度重視數(shù)據(jù)在數(shù)字化風控中的基礎(chǔ)作用，通過加強管理和應(yīng)用，推動數(shù)據(jù)從資源向資產(chǎn)升級。一是夯實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。規(guī)范數(shù)據(jù)采集標準，簡化信息錄入操作，引入光學(xué)字符識別（OCR）、語音識別等數(shù)字技術(shù)提升信息自動化、智慧化采集水平。積極引入外部數(shù)據(jù)，不斷豐富完善風控大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。加強對數(shù)據(jù)的整理、歸類、分級和校驗，實現(xiàn)標準化、結(jié)構(gòu)化、規(guī)范化和可視化，提升數(shù)據(jù)應(yīng)用價值。二是優(yōu)化系統(tǒng)建設(shè)。積極推進系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)，加強業(yè)務(wù)流程功能的數(shù)字化改造和信息自動化采集，減少業(yè)務(wù)阻隔和流程斷點，推動系統(tǒng)易用性建設(shè)成果向全產(chǎn)品、全流程推廣。加強風險管理系統(tǒng)的互聯(lián)互通，橫向打通全風險領(lǐng)域預(yù)警管控，提升風險信息共享與聯(lián)防聯(lián)控能力。三是強化數(shù)據(jù)賦能。積極建設(shè)“數(shù)據(jù)中臺”，加強數(shù)據(jù)清洗和整合，縱向深挖結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，持續(xù)提升大數(shù)據(jù)分析能力。推進機構(gòu)、客戶和信貸人員畫像，豐富可視化、圖形化數(shù)據(jù)分析工具，提供多維度、立體的風險視角，為風險管理提供“有廣度、有深度、有速度、有精度”的數(shù)據(jù)服務(wù)。
科學(xué)決策，促進管理與數(shù)據(jù)深度融合。圍繞資產(chǎn)組合布局、政策制度管理、客戶全生命周期管理等重點事項，加強數(shù)字化、精細化管理。在資產(chǎn)組合布局方面。統(tǒng)籌考慮供給與需求、風險與收益、短期與長期等因素，按照資產(chǎn)組合管理的理念，科學(xué)把控信貸結(jié)構(gòu)導(dǎo)向，加強監(jiān)測評價，做好動態(tài)調(diào)整。將存量投融資客戶移位釋放出來的資源與新增投融資進行統(tǒng)籌計劃、配置、監(jiān)測和評價，有效推動信貸規(guī)劃布局的執(zhí)行落地。在政策制度管理方面。建立政策制度數(shù)字化管理架構(gòu)，將政策制度的關(guān)鍵管理要素進行數(shù)字化和標簽化解構(gòu)，如授權(quán)金額、準入標準、參數(shù)閾值、風險限額、貸款等價等，強化對于關(guān)鍵管理要素的精準調(diào)節(jié)，實現(xiàn)政策制度的系統(tǒng)剛控和精細化管理。在客戶全生命周期管理方面。綜合運用定量和定性手段，科學(xué)判斷客戶所處生命周期階段，基于客戶生命周期權(quán)變思維，“量身定制”動態(tài)融資策略，匹配差異化的信貸政策、制度和產(chǎn)品。
智能驅(qū)動，實現(xiàn)模型和技術(shù)向風控全面賦能。按照“主動防、智能控、全面管”的思路，有效落實各關(guān)口的管理要求和規(guī)定動作，圍繞各類風控場景，加強模型和技術(shù)賦能，將智能化風險管控嵌入業(yè)務(wù)全流程。一是加強業(yè)務(wù)全流程管理。入口關(guān)，重點通過準入、盡調(diào)、審查審批、放款核準等環(huán)節(jié)，提升資產(chǎn)選擇能力；閘口關(guān)，重點優(yōu)化資產(chǎn)風險分類標準，做好分類施策，強化“風險分層、過濾阻攔”的功能；出口關(guān)，重點深化風險資產(chǎn)經(jīng)營理念，逐戶建立經(jīng)營臺賬，提升不良貸款清收處置質(zhì)效。二是建設(shè)完備的風險監(jiān)控模型體系。加強規(guī)則策略、模型算法的集中統(tǒng)一管理，根據(jù)風險運行情況及時調(diào)整監(jiān)控范圍，確保對風險的全方位覆蓋。推動風控模型從低維度規(guī)則模型向高維度智能模型演進。做好對模型開發(fā)、驗證、部署、評價、優(yōu)化、退出的全流程閉環(huán)管理。三是積極推進新技術(shù)應(yīng)用。促進業(yè)務(wù)與技術(shù)深度融合，探索推進衛(wèi)星遙感、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)與風控場景結(jié)合落地，促進多技術(shù)交互，提升風險管理效能。
生態(tài)協(xié)同，暢通風險管理的“內(nèi)外循環(huán)”。推進建立敏捷、協(xié)同、交互、共享的數(shù)字化風控生態(tài)體系，打通風險管理的“內(nèi)循環(huán)”和“外循環(huán)”，提升風險協(xié)同管理能力。在“內(nèi)循環(huán)”方面，一是要推動敏捷型風控組織變革。打破傳統(tǒng)條線的分割和協(xié)同障礙，通過建立跨部門和跨條線的統(tǒng)一風險管控平臺、優(yōu)化考核評價和分潤機制、完善責任落實的方式，來加強總分行、前中后臺、子機構(gòu)之間風險聯(lián)防聯(lián)控，以適應(yīng)風險快速變化和技術(shù)快速迭代的外部形勢，確保實現(xiàn)“一點出險，集團聯(lián)動”。銀行各部門和條線均需要重視對風險數(shù)據(jù)的捕捉和分析，提升對于風險態(tài)勢的感知能力，增強風險管理的主動性和前瞻性。同時，要加強業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、科技能力兼?zhèn)涞膹?fù)合型人才培養(yǎng)。二是要推進差異化流程變革。推動以串行為主的信貸業(yè)務(wù)流程向串行和并行合一轉(zhuǎn)變；根據(jù)客戶和業(yè)務(wù)風險特征，探索差異化信貸業(yè)務(wù)流程；推進前中臺聯(lián)合盡調(diào)，對于部分標準化、風險相對可控的業(yè)務(wù)積極推廣自動化審批。在“外循環(huán)”方面，一是推動完善社會信用體系建設(shè)。強化與政府部門、監(jiān)管機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，提升社會誠信意識，形成打擊“逃廢債”的強大合力，維護良好的金融生態(tài)。二是內(nèi)外聯(lián)動防范化解重大風險。充分發(fā)揮重點客戶聯(lián)合授信、銀團貸款、債務(wù)委員會等銀行間協(xié)調(diào)聯(lián)動機制作用，強化對于重大風險的協(xié)同應(yīng)對。三是實現(xiàn)風險的有效分擔與轉(zhuǎn)移。優(yōu)化與融資性擔保機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等外部機構(gòu)的合作機制，創(chuàng)新運用貸款轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)證券化、信用衍生工具等管理手段，疏通風險“堰塞湖”，打好化險為夷、轉(zhuǎn)危為機的戰(zhàn)略主動戰(zhàn)�！�
（責任編輯 賈瑛瑛）
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